?

Log in

No account? Create an account
Google.Finance - Konstantin Savenkov [entries|archive|friends|userinfo]
Konstantin Savenkov

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Google.Finance [Dec. 5th, 2007|02:42 am]
Konstantin Savenkov
Замечательные графики на Google.Finance хорошо показывают циклические тенденции и корреляции между тикерами, но при этом совершенно непригодны для фрактального анализа. Т.е. шумы там сглаживаются настолько сильно и в то же время избирательно, что генератор на них может распознать только человек с очень буйной фантазией.

"Видишь суслика?... А он есть!".

Интересно, это в какой-то мере отражает те способы технического анализа, которыми пользуется финансовый департамент Гугла? Возможно, конечно, что для стагнируюшего рынка гораздо важнее отмечать то, что отражено на этих графиках, а не динамику долгосрочных трендов.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: wlmike
2007-12-05 06:05 pm (UTC)
А что такое фрактальный анализ?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-05 06:14 pm (UTC)
Анализ фрактальной структуры временного ряда.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-05 09:19 pm (UTC)
Понятнее не стало:)
А вы анализировали какие-нибудь финансовые временные ряды с помощью этих методов?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-06 03:22 am (UTC)
Вот сейчас как раз интересуюсь этим :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-06 06:22 pm (UTC)
Будем ждать результатов - может на примере будет понятнее, что то такое.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-06 08:48 pm (UTC)
В смысле -- что такое фракталы? Ну это же известная тема, см. хоть Википедию. А финансовый анализ -- одно из самых первых их применений.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-06 09:05 pm (UTC)
Что такое фракталы примерно понятно. Но как они прилагаются к финансовому анализу не знаю. А самое главное, имеет ли это какой-нибудь практический смысл.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-06 09:17 pm (UTC)
Напрямую -- инициатор, генератор и пошло самоповторение в масштабе :-)

А вот на последний вопрос я как раз пытаюсь для себя ответить...
Ну, по крайней мере, на краткосрочном уровне они дают определённый insight.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-07 06:17 am (UTC)
И какова протяженность этого краткосрочного интервала?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-07 07:26 am (UTC)
Знал бы прикуп...)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-07 08:12 am (UTC)
То есть пока исследование проблемы находится в самой начальной стадии.
Вот вы писали, что в финансах фракталы активно применяются. Я если честно ничего такого не встречал, кроме общих фраз про фракталы и теорию хаоса для создания впечатления "серьезности" и "наукообразности" в книжках про технический анализ.
А вы не можете подсказать какую-нибудь книжку по фракталам в финансах, где данный вопрос излагается более системно и научно с проведение реального символьного и численного анализа.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-07 08:21 am (UTC)
Ну, во-первых, собственно "(Не)послушные рынки" (Мандельброт и ещё кто-то), которая вышла совсем недавно и продаётся где только не.

Плюс можно погуглить на тему fractal financial analysis -- правда, книжки довольно старые, конец 90-х годов.

Другое дело, что у Мандельброта предлагается использовать фракталы в первую очередь для предсказания волатильности рынка и более точного подсчёта стоимости опционов.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-07 09:16 am (UTC)
А у Мандельброта в книжке общие рассуждения на тему или есть и конкретика какая-нибудь.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: savenkov
2007-12-07 09:47 am (UTC)
Это определённо не книжка "как сделать миллион на форекс за 7 дней".

Но формулы в приложении есть.

А вообще Мандельброт там говорит о недостатках классических подходов и описывает идею фрактального анализа.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: wlmike
2007-12-07 11:40 am (UTC)
Спасибо, посмотрю.
(Reply) (Parent) (Thread)